< Terug naar vorige pagina
Onderzoeker
David Veredas
- Disciplines:Economische geschiedenis, Toegepaste economie, Macro-economie en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme
Affiliaties
- Vakgroep Economie (Departement)
Lid
Vanaf1 okt 2018 → Heden - Vakgroep Financiële Economie (Departement)
Lid
Vanaf1 sep 2015 → 30 sep 2018
Publicaties
1 - 10 van 26
- Flexible multivariate Hill estimators(2020)
Auteurs: Yves Dominicy, Matias Heikkilä, Pauliina Ilmonen, David Veredas
Pagina's: 398 - 410 - Comparison and classification of flexible distributions for multivariate skew and heavy-tailed data(2019)
Auteurs: Slađana Babić, Christophe Ley, David Veredas
- Quantile-based inference for tempered stable distributions(2019)
Auteurs: Hasan A. Fallahgoul, David Veredas, Frank J. Fabozzi
Pagina's: 51 - 83 - Short selling in extreme events(2018)
Auteurs: Marco Valerio Geraci, Tomas Garbaravicius, David Veredas
Pagina's: 90 - 103 - Systemic risk in the US : interconnectedness as a circuit breaker(2018)
Auteurs: Mardi Dungey, Matteo Luciani, David Veredas
Pagina's: 305 - 315 - Smoothing it out : empirical and simulation results for disentangled realized covariances(2017)
Auteurs: Harry Vander Elst, David Veredas
Pagina's: 106 - 138 - Surfing through the GFC : systemic risk in Australia(2017)
Auteurs: Mardi Dungey, Marius Matei, Matteo Luciani, David Veredas
Pagina's: 1 - 19 - Multivariate hill estimators(2017)
Auteurs: Yves Dominicy, Pauliina Ilmonen, David Veredas
Pagina's: 108 - 142 - Estimating and forecasting large panels of volatilities with approximate dynamic factor models(2015)
Auteurs: Matteo Luciani, David Veredas
Pagina's: 163 - 176 - Disentangling systematic and idiosyncratic dynamics in panels of volatility measures(2014)
Auteurs: Matteo Barigozzi, Christian Brownlees, Giampiero M. Gallo, David Veredas
Pagina's: 364 - 384