Onderzoeker

Céline Azizieh

Onderzoeksexpertise:Expertise in financiële modellen voor verzekeringen en bankieren. Meer in het bijzonder modellen die door bedrijven en banken worden gebruikt om hun solvabiliteit te beoordelen (en te kwantificeren). Focus op ALM en marktrisico.

Disciplines:Toegepaste wiskunde, Statistische en numerieke methoden die niet elders zijn geclassificeerd

Onderzoekstechnieken:Technieken voor het bouwen van evolutiescenario's voor verschillende marktvariabelen op verschillende tijdshorizonten. Technieken voor het beoordelen van ALM-risico in de balans van een verzekeringsmaatschappij. Technieken ook voor het bouwen van risiconeutrale scenario's in het kader van de beoordeling van het niveau van technische voorzieningen in het kader van de Solvency II-verordening, met inbegrip van optioneelheden. Gebruikte wiskundige technieken: stochastische processen in continue tijd, inclusief diffusies, processen met sprongen en / of stochastische vluchtigheid.

Gebruikers van onderzoeksexpertise:Banken en verzekeringsmaatschappijen. Potentieel ook energieleveranciers, omdat ze worden blootgesteld aan financiële risico's in verband met grondstoffen, waarvoor hetzelfde type technieken kan worden gebruikt. Mogelijk ook het ministerie van financiën, of de Nationale Bank van België (in haar rol van regulator van de financiële sector).