< Terug naar vorige pagina
Onderzoeker
Christophe Croux
- Disciplines:Toegepaste wiskunde, Statistische en numerieke methoden, Toegepaste economie
Affiliaties
- Onderzoeksgroep Operations Research and Statistics, Leuven (Onderzoeksgroep)
Lid
Vanaf1 nov 2005 → Heden
Projecten
1 - 8 of 8
- Schatting van hoog dimensionale econometrische modellen voor meerdere klassenVanaf1 okt 2016 → 1 sep 2018Financiering: FWO mandaten
- Sobere en robuuste schatting van vector autoregressieve modellen met toepassingen in de marketing en economie.Vanaf1 okt 2012 → 30 sep 2016Financiering: FWO mandaten
- Analyse van tijdsvariërende verbanden in multi-landen monetaire tijdsreeksen.Vanaf5 mrt 2012 → 31 dec 2016Financiering: IWT persoonsgebonden financ. - strategische onderzoeksbeurzen
- Modelselectie voor tree-gestructureerde schattingsschema's.Vanaf1 jun 2011 → 31 mei 2014Financiering: BOF - Andere acties
- Robus groupwise variable selection.Vanaf1 apr 2011 → 30 sep 2011Financiering: BOF - Bilaterale wetenschappelijke samenwerking
- Nieuwe methoden voor het gebruik van hoge frequentie data en duurzaamheidsscores in portfoliobeheer.Vanaf1 okt 2009 → 31 dec 2013Financiering: IWT persoonsgebonden financ. - strategische onderzoeksbeurzen
- Het verhogen van de voorspellende kracht van vertrouwensindicatoren door selectiemethoden.Vanaf1 jun 2008 → 31 mei 2009Financiering: Nationale Bank van België
- Robuuste en semiparametrische schatters voor marketingmodellen.Vanaf1 jan 2008 → 31 dec 2011Financiering: FWO Onderzoeksproject
Publicaties
1 - 10 van 81
- Volatility spillovers in commodity markets: A large t-vector autoregressive approach(2020)
Auteurs: Luca Barbaglia, Christophe Croux, Ines Wilms
- Sliced average variance estimation for multivariate time series(2019)
Auteurs: M Matilainen, Christophe Croux, K Nordhausen, H Oja
Pagina's: 630 - 655 - An algorithm for the multivariate group lasso with covariance estimation(2018)
Auteurs: Ines Wilms, Christophe Croux
Pagina's: 668 - 681 - Robust estimation of linear state space models(2018)
Auteurs: Ruben Crevits, Christophe Croux
Pagina's: 1 - 12 - Linearly transforming variables in the VAR model, how does it change the impulse response(2018)
Auteurs: Peter Reusens, Christophe Croux
- Multi-class vector autoregressive models for multi-store sales data(2018)
Auteurs: Ines Wilms, Luca Barbaglia, Christophe Croux
Pagina's: 435 - 452 - An algorithm for the multivariate group lasso with covariance estimation(2018)
Auteurs: Ines Wilms, Christophe Croux
Pagina's: 668 - 681 - Detecting time variation in the price puzzle: a less informative prior choice for time varying parameter VAR models(2017)
Auteurs: Peter Reusens, Christophe Croux
- 2nd special issue on robust analysis of complex data(2017)
Auteurs: Christophe Croux, Stefan Van Aelst
Pagina's: 395 - 397 - Supervised dimension reduction for multivariate time series(2017)
Auteurs: Christophe Croux
Pagina's: 57 - 69