< Terug naar vorige pagina
Onderzoeker
Christophe Croux
- Disciplines:Econometrische en statistische methoden en methodologie
Affiliaties
- Onderzoeksgroep Operations Research and Statistics (hoofdwerkadres Leuven) (Onderzoekseenheid)
Lid
Vanaf1 nov 2005 → Heden
Projecten
1 - 8 of 8
- Schatting van hoog dimensionale econometrische modellen voor meerdere klassenVanaf1 okt 2016 → 1 sep 2018Financiering: FWO mandaten
- Sobere en robuuste schatting van vector autoregressieve modellen met toepassingen in de marketing en economie.Vanaf1 okt 2012 → 30 sep 2016Financiering: FWO mandaten
- Analyse van tijdsvariërende verbanden in multi-landen monetaire tijdsreeksen.Vanaf5 mrt 2012 → 31 dec 2016Financiering: IWT persoonsgebonden financ. - strategische onderzoeksbeurzen
- Modelselectie voor tree-gestructureerde schattingsschema's.Vanaf1 jun 2011 → 31 mei 2014Financiering: BOF - Andere acties
- Robus groupwise variable selection.Vanaf1 apr 2011 → 30 sep 2011Financiering: BOF - Bilaterale wetenschappelijke samenwerking
- Nieuwe methoden voor het gebruik van hoge frequentie data en duurzaamheidsscores in portfoliobeheer.Vanaf1 okt 2009 → 31 dec 2013Financiering: IWT persoonsgebonden financ. - strategische onderzoeksbeurzen
- Het verhogen van de voorspellende kracht van vertrouwensindicatoren door selectiemethoden.Vanaf1 jun 2008 → 31 mei 2009Financiering: Nationale Bank van België
- Robuuste en semiparametrische schatters voor marketingmodellen.Vanaf1 jan 2008 → 31 dec 2011Financiering: FWO Onderzoeksproject (incl. WEAVE projecten)
Publicaties
11 - 20 van 101
- An algorithm for the multivariate group lasso with covariance estimation(2018)
Auteurs: Ines Wilms, Christophe Croux
Pagina's: 668 - 681 - Detecting time variation in the price puzzle: a less informative prior choice for time varying parameter VAR models(2017)
Auteurs: Peter Reusens, Christophe Croux
- Supervised dimension reduction for multivariate time series(2017)
Auteurs: Christophe Croux
Pagina's: 57 - 69 - Robust principal component analysis based on trimming around affine subspaces(2017)
Auteurs: Christophe Croux
Pagina's: 1437 - 1459 - 2nd special issue on robust analysis of complex data(2017)
Auteurs: Christophe Croux, Stefan Van Aelst
Pagina's: 395 - 397 - Sovereign credit rating determinants: a comparison before and after the European debt crisis(2017)
Auteurs: Peter Reusens, Christophe Croux
Pagina's: 108 - 121 - Robust and sparse canonical correlation analysis(2016)
Auteurs: Ines Wilms, Christophe Croux
- Forecasting using sparse cointegration(2016)
Auteurs: Ines Wilms, Christophe Croux
Pagina's: 1256 - 1267 - The predictive power of the business and bank sentiment of firms: a high-dimensional granger causality approach(2016)
Auteurs: Ines Wilms, Sarah Gelper, Christophe Croux
Pagina's: 138 - 147 - Forecasting using sparse cointegration(2016)
Auteurs: Ines Wilms, Christophe Croux
Pagina's: 1256 - 1267