Onderzoeker
Michèle Vanmaele
- Trefwoorden:Financiële wiskunde
- Disciplines:Speltheorie, economie, sociale en gedragswetenschappen, Kanstheorie, Numerieke analyse
Affiliaties
- Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek (Departement)
Lid
Vanaf1 apr 1999 → Heden - Vakgroep Wiskundige Analyse (Departement)
Lid
Vanaf1 jan 1993 → 31 okt 1993
Projecten
1 - 7 of 7
- Numerieke analyse en simulatie van exotische energie optiesVanaf1 jan 2023 → HedenFinanciering: FWO Onderzoeksproject (incl. WEAVE projecten)
- Modelleren en simuleren met toepassingen in financiën, verzekeringen en economieVanaf1 jan 2021 → HedenFinanciering: FWO Wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen
- Stochastistische modellering met toepassingen in financiële marktenVanaf1 jan 2016 → 31 dec 2020Financiering: FWO Wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen
- Wetenschappelijke opdracht Michèle VanmaeleVanaf22 sep 2014 → 31 mei 2015Financiering: FWO Prijzen en sabbaticals (vroeger FWO onbepaald)
- Prijzen en hedgen van meerdimensionale afgeleide producten onder een multifactor LévymodelVanaf1 mrt 2014 → 31 dec 2017Financiering: BOF - Andere acties
- Hedgingstrategieën en Lévy rentevoetmodelleringVanaf1 okt 2011 → 30 jun 2016Financiering: IWT persoonsgebonden financ. - specialisatiebeurzen
- Stochastische modellering met toepassing in financiële marktenVanaf1 jan 2011 → 31 dec 2015Financiering: FWO Wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen
Publicaties
1 - 10 van 37
- Mortality/longevity risk-minimization with or without securitization(2021)
Auteurs: Tahir Choulli, Catherine Daveloose, Michèle Vanmaele
- A martingale representation theorem and valuation of defaultable securities(2020)
Auteurs: Tahir Choulli, Catherine Daveloose, Michèle Vanmaele
Pagina's: 1527 - 1564 - Pricing of commodity derivatives on processes with memory(2020)
Auteurs: Fred Espen Benth, Asma Khedher, Michèle Vanmaele
- Representations for conditional expectations and applications to pricing and hedging of financial products in Lévy and jump-diffusion setting(2019)
Auteurs: Catherine Daveloose, Asma Khedher, Michèle Vanmaele
Pagina's: 281 - 319 - Robustness of quadratic hedging strategies in finance via Fourier transforms(2016)
Auteurs: Catherine Daveloose, Asma Khedher, Michèle Vanmaele
Pagina's: 56 - 88 - Quantification of model risk in quadratic hedging in finance(2016)Series: Springer Proceedings in Mathematics and Statistics
Auteurs: Catherine Daveloose, Asma Khedher, Michèle Vanmaele, Fred Espen Benth, Giulia Di Nunno
Pagina's: 211 - 241 - Hedging strategies for energy derivatives(2015)Series: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series
Auteurs: Peter Leoni, Nele Vandaele, Michèle Vanmaele, MAH Dempster, Ke Tang
Pagina's: 623 - 644 - Actuarial and financial mathematics conference: interplay between finance and insurance, February 5-6, 2015(2015)
Auteurs: Michèle Vanmaele, Griselda Deelstra, Ann De Schepper, Jan Dhaene, Wim Schoutens, Steven Vanduffel, David Vyncke
- On an optimization problem related to static super-replicating strategies(2015)
Auteurs: Xinliang Chen, Griselda Deelstra, Jan Dhaene, Daniël Linders, Michèle Vanmaele
Pagina's: 213 - 230 - Hedging strategies for energy derivatives(2014)
Auteurs: Peter Leoni, Nele Vandaele, Michèle Vanmaele
Pagina's: 1725 - 1737