< Terug naar vorige pagina
Onderzoeker
Uwe Peter Wystup
- Onderzoeksexpertise:modellering van financiële markten met bijzondere nadruk op wisselkoersen, met het oog op de waardering van valutaderivatencontracten; opbouw van het volatiliteitsoppervlak, kalibratie van stochastische en lokale volatiliteitsmodellen voor marktnoteringen, controle van arbitrage, modelvalidatie, modelgovernance, governance voor het bepalen van valuta's
- Trefwoorden:MONTE CARLO SIMULATIES, WISSELKOERSDERIVATEN, KAPITAALSINVESTERINGSANALYSE, VALUTA OPTIES, Wiskunde
- Disciplines:Algebra, Wiskundige analyse, Toegepaste wiskunde, Algemene wiskunde, Geometrie, Geschiedenis en grondbeginselen van de wiskunde, Statistische en numerieke methoden, Andere wiskunde en statistiek, Andere natuurwetenschappen
- Onderzoekstechnieken:numerieke methoden voor het oplossen van partiële differentiaalvergelijkingen, integralen, Fourrier-transformaties, Monte Carlo-simulaties, stochastische analyse en controle, theorie van de wiskundige financiën
- Gebruikers van onderzoeksexpertise:valutaopties handelaar, risicomanager, financieel ingenieur, handelsrechtbank, strafrechtbank, arbitragecentrum, software-ingenieur, corporate treasurer, gemeentelijke penningmeester, valutarisicohedgeleider, valutarisicohedging coördinator