Numerieke analyse en simulatie van exotische energie opties Universiteit Gent
We beschouwen numerieke methoden voor de efficiënte en stabiele oplossing van geavanceerde, meerdimensionale partiële integro-differentiaalvergelijkingen (PIDEs) en partiële integro-differentiaal complementariteitsproblemen (PIDCPs) die optreden bij de waardering van financiële energie-opties. Hierbij worden de onderliggende onzekere factoren gemodelleerd door exponentiële Lévy-processen om rekening te houden met de sprongen die vaak ...